Simulation d’une loi de chi-deux

samedi 27 septembre 2008
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Cette simulation est basée sur le théorème central limite. Soit 12 variables aléatoires X[i] suivant indépendamment une loi continue uniforme sur [0,1]. Si on veut simuler une variable aléatoire U suivant une loi normale centrée-réduite, on choisit au hasard 12 réels x[1] ,... x[12] et on calcule : u = x[1] + ... + x[12] - 6 qui suit approximativement une loi normale N (0,1). On fabrique ainsi 4 variables aléatoires U, A, B et C qui suivent une loi normale centrée-réduite, puis une variable aléatoire Y = U^2 + A^2 + B^2 + C^2. La variable aléatoire Y suit une loi de c^2au degré de liberté 4.

Niveau : Terminale S et ES

Logiciel : GeoplanW (version 2)


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